⑴ 外汇敞口的介绍
外汇敞口主要来源于资产、负债及资本金的货币错配，以及外币利润和外币报表折算等方面。当在某一时段内，在存在外汇敞口的情况下，汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值带来损失，从而形成汇率风险。银行就需要借助同行业的交易及时进行外汇头寸调拨，轧平各币种的头寸，即将多头抛出，空头补进。
⑵ 汇率风险敞口的汇率风险敞口的计算
商业银行的交易账户，即因交易目的而持有的以外币计价、结算的金融工具的（人民币）市值，会随着人民币对主要外币汇率的波动而变动。银行交易账户汇率风险敞口主要指银行在自营外汇买卖业务中的敞口头寸，可以用外汇交易记录表的方法进行分析。
外汇交易记录表就其本身来说，只是交易的记录，但它是分析银行汇率风险敞口的有力工具。使用外汇交易记录表及不断地进行市值重估，就能及时分析银行承担的汇率风险，以便采取措施加以控制和避免。 银行单个货币的净敞口头寸包括下列各项之和：
净即期头寸：即以某币种标价的所有资产项目减所有负债项目，其中包括应收利息。
净远期头寸：即以远期外汇交易项下所有应收款项减所有应付款，其中包括未计入即期头寸中的外汇期货及外汇掉期的本金。肯定要求履行及可能是不可撤销的担保（及类似金融工具）。
尚未发生但已完全保值了的净预期收入/费用。
按照不同国家特定的会计做法，表示外币计价损益的其他科目。
所有外汇期权账户的等值净额。 《巴塞尔协议》规定，银行有两种测算外币资产组合头寸的方法可以选择：简易法和内部模型法。由于内部模型法较为复杂，且只有符合严格条件的银行才可采用，在此仅对简易法进行说明：
根据简易法，每种货币和黄金净头寸的名义金额（或净现值）以即期汇率折算成报告货币后，按下列方法加总即得到外币组合的净敞口头寸：
1．净空头寸之和或净多头寸之和，取较大者。
2．黄金的净头寸（多头寸或空头寸），不论符号正负。
⑶ 外汇敞口分析是什么意思
外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
(1)根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和非交易性外汇敞口。
交易性外汇敞口通常为银行自营.为执行客户买卖委托或做市，或为对冲以上交易而持有的外汇敞口。非交易性外汇敝口是因为银行资产.负债之间的币种不匹配而产生的，可以进一步划分为结构性敞口和非结构性敞口。
(2)根据敞口定义，外汇敞口可以分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。
单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸.远期净敞口头寸.期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法：①累计总敞口头寸法，累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和；②净总敞口头寸法，净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差；③短边法，是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，首先分别加总每种外汇的多头和空头(分别称为净多头头寸之和与净空头头寸之和)；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。短边法的优点是既考虑到多头与空头同时存在风险，又考虑到它们之间的抵补效应。
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⑷ 汇率风险敞口的管理措施
银行交易账户的头寸是为赢利性的目的而持有的，即主动持有风险敞口，但为了控制风险一般采取限额管理方式。对汇率风险敞口的限额管理也称为内部敞口额度管理，即对每类交易员或每类业务设定持有汇率风险敞口的最高额度，并进行监测管理。
在外汇买卖交易中，每个银行对限额管理的政策和制定的限额大小是不一样的。首先，额度的大小取决于该银行对外汇业务的进取程度，是希望在外汇市场中表现为市场领导者、市场活跃者，还是一般参与者，甚至市场不参与者。由于在市场中扮演的角色不同，必然会造成额度不同。其次，额度取决于最高领导层对外汇业务收益的期望值，以及对汇率风险的容忍程度，通常，风险越大收益越高。再次，取决于交易头寸的灵活程度和交易货币的种类，如果允许交易员的交易头寸有较大灵活度，而且交易货币的种类较多，则额度需要制定得较大。总之，银行如果在外汇交易方面进取性较强，则内部限额较大，反之则内部限额较小。 根据《巴塞尔协议》的精神，银行的资本应满足覆盖各类风险的要求，也就是众所周知的8%资本充足率要求。因此，银行应保证按汇率风险敞口的8%分配足够的资本以覆盖汇率风险。随着人民币汇率改革的不断深入，国内商业银行所面临的汇率风险有不断增大的趋势，因而外汇汇率风险敞口的计算和管理应当引起足够的重视。
间接标价法（Indireet Quotation）又称应收标价法。它是以一定单位(如1个单位)的本国货币为标准，来计算应收若干单位的外国货币。在国际外汇市场上，欧元、英镑、澳大利亚元采用间接标价法，如1英镑=1.6025美元；1欧元=1.5680加拿大元；1欧元=1.0562美元；1澳大利亚元=0.5922美元等。
在间接标价法中，本国货币的数额保持不变，外国货币的数额随着本国货币币值的对比变化而变动。如果一定数额的本币能兑换的外币数额比前期少，这表明外币币值上升，本币币值下降，即外汇汇率上升；反之，如果一定数额的本币能兑换的外币数额比前期多，则说明外币币值下降、本币币值上升，即外汇汇率下跌，即外币的价值和汇率的升跌成反比。
外汇市场上的报价一般为双向报价，即由报价方同时报出自己的买入价和卖出价，由客户自行决定买卖方向。买入价和卖出价的价差越小，对于投资者来说意味着成本越小。银行间交易的报价点差正常为2-3点，银行(或交易商)向客户的报价点差依各家情况差别较大，目前国外保证金交易的报价点差基本在3-5点，香港在6-8点，国内银行实盘交易在10-40点不等。
⑸ 汇率风险敞口的介绍
风险的产生源自不确定性，汇率敏感性资产（负债）就是遇到汇率的变动会使其到期价值产生不确定性的资产（负债）。由于到期价值的不确定，因而会产生增值或减值的风险即汇率风险。
⑹ 什么叫外汇头寸敞口
“所谓外汇风险敞口头寸就是
银行每天进行的外汇交易,贷款和存款存在差额,就叫风险头寸
国际市场上,实行的是浮动汇率制
就是外汇牌价在每分每秒的变化着
而中国实行的是相对的固定汇率制
所以如果每天存贷款存在差额的话
一旦国际市场上汇率变化了
这样的风险智能由银行个人承担了
所以银行每天都要进行"扎差"
避免外汇风险敞口头寸”
⑺ 什么是外汇敞口
外汇敞口头寸是指金融机构在做完外汇买卖业务后
某一币种借贷方轧差后的余额。这个余额太大了会因为汇率波动带来风险而且不能够使资金的收益最大化；太小了又不能满足客户的购汇需要，降低了汇兑收益。
外汇风险敞口主要集中在中行、建行、交行和工行。目前中国商业银行的外汇风险敞口包括结构性外汇敞口和交易类外汇敞口，总体上看以结构性敞口为主。但结构性敞口风险规避手段目前十分有限。
⑻ fxcm：外汇交易中的汇率风险敞口要怎么理解
首先应该了解的来是资产和负债自汇率敏感性的概念。风险的产生源自不确定性，汇率敏感性资产（负债）就是遇到汇率的变动会使其到期价值产生不确定性的资产（负债）。由于到期价值的不确定，因而会产生增值或减值的风险即汇率风险。
汇率敏感性资产和负债所产生的增值或减值可能会自行抵销。为了减少和控制风险，银行也会人为地安排这种抵销，这称为“冲销”风险。冲销后仍未能抵减的汇率敏感性资产或负债，即暴露在汇率风险中，则称为“汇率风险敞口”或“汇率风险暴露”。
根据汇率敏感性资产和负债持有目的的不同，商业银行汇率风险敞口一般分为交易账户的汇率风险敞口和银行账户的汇率风险敞口。
汇率风险敞口的计算
商业银行的交易账户，即因交易目的而持有的以外币计价、结算的金融工具的（人民币）市值，会随着人民币对主要外币汇率的波动而变动。银行交易账户汇率风险敞口主要指银行在自营外汇买卖业务中的敞口头寸，可以用外汇交易记录表的方法进行分析。
外汇交易记录表就其本身来说，只是交易的记录，但它是分析银行汇率风险敞口的有力工具。使用外汇交易记录表及不断地进行市值重估，就能及时分析银行承担的汇率风险，以便采取措施加以控制和避免。
⑼ 什么是外汇敞口头寸
所谓外汇风险敞口头寸就是银行每天进行的外汇交易,贷款和存款存在差额,就叫风险头寸国际市场上,实行的是浮动汇率制就是外汇牌价在每分每秒的变化着而中国实行的是相对的固定汇率制所以如果每天存贷款存在差额的话一旦国际市场上汇率变化了这样的风险智能由银行个人承担了所以银行每天都要进行扎差避免外汇风险敞口头寸这个是别人的回答。我知道敞口的意思，银行贷款的时候分敞口和保证金。按字面理解，就是敞开了放的意思。比如:我对你单位敞口贷款额度为300万，这个是不需要保证金的，一般情况还会附加保证金这一块，保证金比例为50%的话，如果我想贷一笔短期流动100万，那我就需要向银行存50%的保证金(可以以其他形式)纯信贷就是50了。参考资料:
⑽ 汇率风险敞口的汇率风险敞口的定义
汇率敏感性资产和负债所产生的增值或减值可能会自行抵销。为了减少和控制风险，银行专也会人为地属安排这种抵销，这称为“冲销”风险。冲销后仍未能抵减的汇率敏感性资产或负债，即暴露在汇率风险中，则称为“汇率风险敞口”或“汇率风险暴露”。根据汇率敏感性资产和负债持有目的的不同，商业银行汇率风险敞口一般分为交易账户的汇率风险敞口和银行账户的汇率风险敞口。