A. 关于远期汇率的报价方法
1.USD1=HKD7.8520/25是银行的一个汇率报价,在报价中,同时报出两个价格,一个买入价,一个是卖出价.数字内小的在前,是银行(确切地容说应该是报价方,因为银行也可能作为询价方向另外的经纪人买卖外汇)买入单位基准货币应付的报价货币数(该例中是银行买入1英镑付7.8520港币);数字大的则为银行卖出单位报价货币(英镑)应该收进的报价货币数,收进多,支出少,差额为银行费用加利润.
2.在汇率表示中,如果基准货币为1,一般都为小数点后四位,如果基准货币为100(如我国以100外币作为外币基准单位)小数后为二位,日元/里拉等除外,这样小数点后第四位变动一个数,称为变动一点.一个月远期差价50/55,是指远期价格上升50/55点.
3.作为一种报价惯例,远期贴水时,即基准货币贬值,在远期点数报价时大数在前,小数在后,因此在即期与远期的换算时,前大后小往下减.反之,则为加.加或减后的结果是远期汇率买入价与卖出价的差价比即期有所扩大,因为银行在远期交易中,将风险管理和货币的时间价值考虑在内,获得较高的差价是除了费用加利润外,还要取得风险管理费和货币的时间价值补偿.
B. 远期汇率
1.美元/瑞士法朗的即期汇率为1.6030/40，3个月远期点数为140-135,3个月远期汇率为美元/瑞士法朗=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905(远期点数前大后小专,采用减的属方式计算远期)
2.美元/瑞士法朗的即期汇率为1.6030/40,推算瑞士法朗/美元的即期汇率为(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
3个月远期汇率为美元/瑞士法朗=1.5890/1.5905,推算瑞士法朗/美元的三个月远期汇率为(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
3.瑞士法朗/美元3个月远期与即期差价:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)=0.0053/0.0055,瑞士法朗/美元3个月远期点数=53/55
C. 求答案~~！！已知:即期汇率Eur /USD =1.2012，一个月远期汇率为Eur /USD =1.1950，三个月远期为Eur
一个来月远期汇率1.1950，低于1.2012，汇率欧元兑美自元贴水，贴水幅度为1.2012-1.1950=0.0062，即62点。
同理三个月期汇率欧元兑美元为升水，升水幅度：1.2525-1.2012=0.0513，即513点
D. 远期汇率的计算题！
美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
106+106*(6%-2%)*360/360=110.24
日元/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
106+106*(2%-6%)*360/360=101.76
E. 请问一下英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率怎么算
一个月远期汇率:
美元/瑞士法郎=(1.4860-0.0037)/(1.4870-0.0028)=1.4823/1.4842
(远期点数前大后小,即为减,小减大,大减小回)
英镑/美元=(1.6400+0.0008)/(1.6410+0.0016)=1.6408/1.6426
(远期点数前小后大,即为加答,小加小,大加大)
英镑兑瑞士法郎=(1.4823*1.6408)/(1.4842*1.6426)=2.4322/2.4379
汇率相乘,同边相乘
F. 远期汇率如何计算
这与一个月还是三个月没有关系在直接标价法下远期汇率=即期汇率+升水远期汇率=即期汇率-贴水在间接标价法下远期汇率=即期汇率-升水远期汇率=即期汇率+贴水所以你做的没有错而且你也不用顾虑时间的长短只关心升水和贴水的点数
G. 远期汇率怎么计算
远期汇率=即期汇率+即期汇率×（拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
远期汇率的计算
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式
可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率。
同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。
远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）
一个月远期汇率为：56/45
由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：
一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下，美元贬值，日元升值。
三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。
(7)一个月的远期汇率扩展阅读：
远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。
一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。
远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。
H. 有关远期汇率计算 急
这与一个月还源是三个月没有关系
在直接标价法下
远期汇率=即期汇率+升水
远期汇率=即期汇率-贴水
在间接标价法下
远期汇率=即期汇率-升水
远期汇率=即期汇率+贴水
所以你做的没有错
而且你也不用顾虑时间的长短
只关心升水和贴水的点数
I. 远期汇率的计算怎么算呢
远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
远期汇率的计算
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式
可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率。
同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。
远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）一个月远期汇率为：56/45
由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：
一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下，美元贬值，日元升值。
三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。
(9)一个月的远期汇率扩展阅读：
远期汇率的报价方法。远期汇率的报价方法通常有两种：
(1)直接报价法。直截了当地报出远期交易的汇率。它直接表示远期汇率，无需根据即期汇 率和升水贴水来折算远期汇率。直接报价方法既可以采用直接标价法，也可以采用间接标价法。它的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，缺点是不能显示远期汇率与即期汇率之间的关系。
(2)点数报价法。也称为即期汇率加升水、贴水、平价，是指以即期汇率和升水、贴水的点 数报出远期汇率的方法。点数报价法需直接报出远期汇水的点数。远期汇水，是指远期汇率与即期汇率的差额。若远期汇率大于即期汇率，那么这一差额称为升水，表示远期外汇比即期外汇贵。
若远期汇率小于即期汇率，那么这一差额称为贴水，表示远期外汇比即期外汇便宜。若 远期汇率与即期汇率相等，那么就称为平价。这种报价方法是银行间外汇报价法，通过即期汇率加减升贴水，就可算出远期汇率。