❶ 远期汇率的报价方法
远期汇率的报价方法。远期汇率的报价方法通常有两种：(1)直接报价法。直截了当地报出远期交易的汇率。它直接表示远期汇率，无需根据即期汇 率和升水贴水来折算远期汇率。直接报价方法既可以采用直接标价法，也可以采用间接标价法。它的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，缺点是不能显示远期汇率与即期汇率之间的关系。
(2)点数报价法。也称为即期汇率加升水、贴水、平价，是指以即期汇率和升水、贴水的点 数报出远期汇率的方法。点数报价法需直接报出远期汇水的点数。远期汇水，是指远期汇率与即期汇率的差额。若远期汇率大于即期汇率，那么这一差额称为升水，表示远期外汇比即期外 汇贵。若远期汇率小于即期汇率，那么这一差额称为贴水，表示远期外汇比即期外汇便宜。若 远期汇率与即期汇率相等，那么就称为平价。这种报价方法是银行间外汇报价法，通过即期汇率加减升贴水，就可算出远期汇率。
❷ 用即期汇率换算远期汇率，怎么算
六个月远期：GBP/USD＝（1.8325 0.0108）/（1.8335 0.0115）＝1.8433/1.8450
1、即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。
2、远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。
(2)远期汇率价扩展阅读：
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系。
远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升。
只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。
远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。
而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率，公式中的中括号值为正 数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点。
如果B货币的利率低于A货 币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。
而在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇率的价差也越大。
❸ 即期汇率和远期汇率是什么意思
1、即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。
即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。
2、远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。
远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。
按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。
(3)远期汇率价扩展阅读：
远期汇率的报价方法。远期汇率的报价方法通常有两种：
(1)直接报价法。直截了当地报出远期交易的汇率。它直接表示远期汇率，无需根据即期汇 率和升水贴水来折算远期汇率。直接报价方法既可以采用直接标价法，也可以采用间接标价法。它的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，缺点是不能显示远期汇率与即期汇率之间的关系。
(2)点数报价法。也称为即期汇率加升水、贴水、平价，是指以即期汇率和升水、贴水的点 数报出远期汇率的方法。点数报价法需直接报出远期汇水的点数。远期汇水，是指远期汇率与即期汇率的差额。若远期汇率大于即期汇率，那么这一差额称为升水，表示远期外汇比即期外汇贵。
若远期汇率小于即期汇率，那么这一差额称为贴水，表示远期外汇比即期外汇便宜。若 远期汇率与即期汇率相等，那么就称为平价。这种报价方法是银行间外汇报价法，通过即期汇率加减升贴水，就可算出远期汇率。
在远期外汇交易中，一般有几种交易方式，分别是：
直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。
期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内 ，如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的远期外汇交易。远期交易的报价
在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。
❹ 如何看懂外汇远期报价
“即期”和“远期”是相对于交割日来说的。即期外汇交易是指买卖双方约定在成交后两个工作日内完成交割，此时使用的汇率即为即期汇率。若交易双方约定在未来某一特定日期以成交当时所约定的币别、汇率、金额等进行交割，即为远期外汇交易。远期交易与即期交易的汇率价格因交割时点不同存在差异，远期交易的期限不同，差异值自然也会不一样。同时，两种货币的利率水平、汇率走势、以及市场对未来走势的预期都会对差异的大小产生影响。
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❺ 远期汇率的RMB汇率
央行表示会进一步增强人民币汇率弹性，发挥市场供求在 人民币汇率形成中的基础性作用，完善有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。人民币兑美元的汇率水平已经突破7.79关口，创历史新高，相比汇改前，人民币对美元 累计升值幅度已超过5.88%。关于汇率波动以及实际升值幅度路径的讨论可谓汗牛充栋，但是， 关于境内外市场的互动却是一个“盲点”。这个盲点可能来源于某种尴尬：即境外的判断始终 走在我们的前面，境内所决定的汇率价格并没有表现出本土信息优势。
境外市场对人民币汇率的代表是NDF，NDF目前的日均交易量已经做到了6亿美元左右，大约 在亚洲外汇市场排名第三，其市场规模和地位进步神速。NDF，即所谓 的非交割远期外汇合约。简单地说，就是在中国实施外汇管制的情况下，境外投资（投机）者 不能直接参与国内的汇率交易，在境外离岸市场进行“交割”，由于他们不好弄到“人民币”货币实体（中国有强制结售汇制度），于是就采 用了一种“无人民币本金”的交割方式，交割的对象是约定汇率与即期汇率之差额，而这个差 额是以遍布世界的美元来进行支付的。
中国境内的远期汇率市场建立于2005年8月10日，中国央行让符合条件的市场主体开展远期外汇交易，并允许具备一定资格的主体开展掉期交易。央行遵循自由化精神，将决定权下放给 各商业银行，央行不提供任何汇率远期的定价公式。四大国有商业银行则构成汇率协调和报价小组，主导境内远期汇率价格的形成。
于是，由于汇率管制境内外形成了不同的远期汇率市场，那么NDF和境内的远期汇率之间的 关系就非常耐人寻味。如果国内远期汇率引导NDF，“境内引导境外”是合理的常态，其理论支 持来自Kaen和Hachey，Hartman和Swanson的研究，他们考察了美国国内利率引导离岸市场利率的情况，提出了著名的“境内优先说”，即境内相比于离岸来说，享有本土的信息优势，信息 传递的方向是服从信息在地理学的逐层扩散，信息的箭头方向是从境内到境外。但是，在人民币汇率上，外汇管制弱化了本土信息优势的功能，NDF一直充当了汇率波动引 导者的角色。在汇改之前，境内汇率市场基本上没有任何价值：银行强制性结售汇削弱了主体 的机动性，再加上银行间外汇市场是封闭的，境内的市场汇率包含的信息很少，不具备价格发 现功能。汇改之后，境内汇率市场本土优势显现，境内的即期汇率开始引导1月期的NDF，但1年 期NDF对即期汇率不存在引导功能（说明NDF的交易者基本上赌人民币单向快速升值）。另外， NDF比境内远期要更准确地从事“价格发现”。值得注意的是，在投机资本的驱动指标上，NDF对热 钱的风向标作用明显不断增强，同时，汇率市场要越来越看重NDF在人民币汇率问题上的位置和 冲击的力度。
减弱“引导权之争”最重要的办法是采用渐进的方式打通境内外两个市场，例如让国内的企 业投资境外的产品来规避汇率风险，并吸引境外投资者购买境内的汇率产品（加大境内远期市场的交易量和市场深度）。不过，这需要时间。对于中国央行来说，可以考虑接纳并让境外向国内的远期汇 率“回归”。例如，中国央行可以效仿过去韩国的做法，成立专门小组， 关注NDF的市场动态，编制NDF的信息，该信息可以帮助央行利用汇率利率平价定理推断中外间 的利率水平之差。让NDF成为人民币汇率决策和监管的参考变量。
必须注意的是，在发展境内远期汇率市场时，央行的角色是需要重新设计的。目前，央行承 担了大部分汇率风险。如果它退出，让境内的外汇指定银行自行承担汇率交易的风险，那么， 这些银行害怕风险集中，可能会停止远期外汇服务，或者以价格调整的方式向企业转嫁风险。 所以，在相当长的一段时间内，央行应继续承担大部分汇率风险。央行可逐步降低承担商业银 行抛售远期外汇的比率，直到最终完全退出，由这些商业银行自己决定均衡汇率的水平。
❻ 关于远期汇率的报价方法
1.USD1=HKD7.8520/25是银行的一个汇率报价,在报价中,同时报出两个价格,一个买入价,一个是卖出价.数字内小的在前,是银行(确切地容说应该是报价方,因为银行也可能作为询价方向另外的经纪人买卖外汇)买入单位基准货币应付的报价货币数(该例中是银行买入1英镑付7.8520港币);数字大的则为银行卖出单位报价货币(英镑)应该收进的报价货币数,收进多,支出少,差额为银行费用加利润.
2.在汇率表示中,如果基准货币为1,一般都为小数点后四位,如果基准货币为100(如我国以100外币作为外币基准单位)小数后为二位,日元/里拉等除外,这样小数点后第四位变动一个数,称为变动一点.一个月远期差价50/55,是指远期价格上升50/55点.
3.作为一种报价惯例,远期贴水时,即基准货币贬值,在远期点数报价时大数在前,小数在后,因此在即期与远期的换算时,前大后小往下减.反之,则为加.加或减后的结果是远期汇率买入价与卖出价的差价比即期有所扩大,因为银行在远期交易中,将风险管理和货币的时间价值考虑在内,获得较高的差价是除了费用加利润外,还要取得风险管理费和货币的时间价值补偿.
❼ 远期汇率是什么概念
远期汇率（forwardexchangerate）也称期汇率，是交易双方达 成外汇 买卖协议 ， 远期汇率
约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率是远期外汇买卖所使用的汇率。所谓远期外汇买卖，是指外汇买卖双方成交后并不 立即交割，而是到约定的日期再进行交割的外汇交易。这种交易在交割时，双方按原来约定的 汇率进行交割，不受汇率变动的影响。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖 是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而 引进的。 远期汇率是以即期汇率为基础的，即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。 一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下 ，远期汇率如果是升水，就在即期汇率的基础上，加上升水数，即为远期汇率；如果是远期贴 水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。在间接标价法的情况下，正好相反， 远期汇率如果是升水，就要在即期汇率的基础上减去升水数，即为远期汇率；如果是远期贴水 ，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。 远期汇率也有买入价和卖出价，所以远期汇率的升水数或贴水数，也都有大小两个数。在直 接标价法的情况下，远期汇率如果是升水，则把升水数的小数加入即期汇率的买入价，把升水 数的大数加入即期汇率的卖出价。在间接标价法下，如果远期升水 ，则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数，从即期汇率的卖入价减去升水数的小数。在间接 标价法的情况下，如果远期升贴水数是大数在前，小数在后，即说明是远期升水；如是小数在 前，大数在后，即说明是远期贴水
❽ 外汇远期汇率的标价您怎么看
我们在外汇买卖中也知道，外汇远期交易和外汇即期交易的区别在哪里了吧!那么您知道外汇买卖远期汇率的标价到要怎么去看您了解吗?接下来我们就让大通金融的专家来给您解释一下在外汇买卖中远期汇率的标价我们需要怎么看。 外汇远期交易与外汇即期交易是有区别的。外汇即期交易是指外汇买卖双方成交后，在两个营业日内办理外汇交割的交易;而外汇远期交易是指外汇买卖双方事先约定一个未来交割的汇率，据以在未来一定日期进行外汇交割的交易。在外汇远期交易中，事先约定的未来交割日的汇率称为远期汇率。这一期限可以一月、三个月、半年、一年等。 之所以会出向远期交易是因为某些人或企业不希望承担未来汇率波动的风险，希望现在就把汇率确定下来，同时另一些人则根据自己的专业知识或各方面的住处对未来汇率的变动做出判断，希望通过远期交易来赚取利润。 远期汇率的报价有两种：一种是与即期报价方式相同，直接将各种不同交割期限的外汇买入价或卖出价表示出来;另一种报价方法则是利用即期汇率与远期汇率之间的差价关系，仅报价远期汇率与即期汇率之间存在的差价。 外汇买卖远期差价分为升水和贴水两种，升水是指外汇在远期升值，贴水则是表示外汇在远期贬值。在直接标价法下，存在升水的外汇的远期汇率等到于即期汇率加上升水额，存在贴水的外汇的远期汇率等于即期汇率减去贴水额。在间接标价法下，计算方法则相反。如果还要区分买入价和卖出价，则会稍微复杂一些。此时一般不标出升水或贴水。 例如美元与德国马克汇率报价为：1.6917/1.6922，一个月的掉期率为34/25(这里采用的是外汇市场上的“点”的概念，我们将0.0001称为1点)。 这时的汇率计算方法是比较掉期率中竖号左右的数字：如果左低右高，则将即期汇率的竖号左右的数字分别加上掉期率中相应的竖号左右的数字;如果左高右低，则将即期汇率的竖号左右的数字分别减去掉期率中相应的竖号左右的数字。上例中左高右低，因此要用即期汇率减去这一掉期率，即可得一个月的远期汇率为1.6883/1.6899。 以上给您介绍了关于外汇买卖远期汇率的标价如何看，您应该也多少了解了一些了吧!希望您能够从中吸取经验，得到足够的知识。
❾ 远期汇率怎么计算
远期汇率的计算
比如说在三个月后要将美元兑换成日元，要怎么样做呢？方法有两个，一个是现在将美元兑换成日元，把日元存定期三个月，另外一个方法是现在先将美元存三个月定期，到期后再连本带息兑换成日元。这两种方法获得的日元一定是一样的，否则市场就会出现套利的机会。但是美元和日元的利率是不同的，所以两种方法所使用的汇率水平也不同，第一种方法使用了即期汇率，而第二种方法使用的是远期汇率。所以远期价格主要是即期汇率加减两种货币的利率差所形成的。如果把美元（即第一个货币或数值不变的货币）当作是A货币，而把日元（即第二个货币或数值变化的货币）当作是B货币，它们的远期计算公式是：
远期汇率＝即期汇率＋?即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360?(准确捕捉股票上涨的第一天！进入…)
❿ 远期汇率的计算怎么算呢
远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
远期汇率的计算
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式
可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率。
同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。
远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）一个月远期汇率为：56/45
由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：
一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05
相比之下，美元贬值，日元升值。
三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。
(10)远期汇率价扩展阅读：
远期汇率的报价方法。远期汇率的报价方法通常有两种：
(1)直接报价法。直截了当地报出远期交易的汇率。它直接表示远期汇率，无需根据即期汇 率和升水贴水来折算远期汇率。直接报价方法既可以采用直接标价法，也可以采用间接标价法。它的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，缺点是不能显示远期汇率与即期汇率之间的关系。
(2)点数报价法。也称为即期汇率加升水、贴水、平价，是指以即期汇率和升水、贴水的点 数报出远期汇率的方法。点数报价法需直接报出远期汇水的点数。远期汇水，是指远期汇率与即期汇率的差额。若远期汇率大于即期汇率，那么这一差额称为升水，表示远期外汇比即期外汇贵。
若远期汇率小于即期汇率，那么这一差额称为贴水，表示远期外汇比即期外汇便宜。若 远期汇率与即期汇率相等，那么就称为平价。这种报价方法是银行间外汇报价法，通过即期汇率加减升贴水，就可算出远期汇率。