㈠ 怎样用期权做股指的对冲,举一个具体例子,总沪深300指数
2015年上交所上市第一个境内期权上证50ETF期权，五年来运行平稳有序、市场规模逐步增加，投资者参与积极理性，经济功能稳步发挥。
近期，上交所、深交所、中金所即将同时推出300期权产品，这是近5年来场内股票期权首次增加标的，股票期权市场也将由此进入发展新阶段。
那么，这三种期权产品各自有哪些主要不同呢？我们进行逐一分析：
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1、标的不同。上交所沪深300ETF期权标的为华泰柏瑞沪深300ETF，代码为510300。深交所沪深300ETF期权标的为嘉实沪深300ETF，代码为159919。中金所300指数期权标的为沪深300指数，代码为000300。
2、合约单位不同。上交所、深交所300ETF期权对应的合约单位为10000份，即1张期权合约对应10000份300ETF份额，按12月2日收盘价，对应标的名义市值约为3.9万元。中金所300指数期权合约单位为每点人民币100元，按12月2日收盘价，1张期权合约对应标的名义市值为38.4万元。
因标的及合约单位不同，1张300指数期权平值合约的价格要大大高于的300ETF平值期权。
3、到期月份不同。沪深300ETF期权对应月份为4个，即当月、下月及随后两个季月，与现在50ETF期权月份一致。中金所300指数期权对应合约月份为6个，即当月、下两个月及随后三个季月，比沪深300ETF期权多出了2个月份。
4、交割方式不同。沪深300ETF期权交割方式为实物交割，行权时发生300ETF现货和现金之间的交割。中金所300指数期权为现金结算，不发生实物交割，扎差计算盈亏后，以现金结算方式交收。现金结算相比实物交割更为便利。
5、买卖类型不同。沪深300ETF期权多了备兑开仓、备兑平仓，可以在持有300ETF同时备兑开仓降低成本，偏好持有现货的投资者更适合沪深300ETF期权。300指数期权则没有备兑策略。
6、到期日不同。沪深300ETF期权到期日为每个月的第四个星期三。中金所300指数期权到期日为股指期货一致，为每个月的第三个星期五。到期日也即当月合约的最后交易日、行权日。
7、流动性不同。3个期权品种单日的未来交易量、交易金额肯定会存在差异，但目前均未上市还无法评估，投资者未来可以选择流动性较好品种进行交易。
更多细节对比，请查看下方表格：
附表：沪深300ETF期权、300指数情况差异对比表
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免责声明：本文内容仅供参考，不构成对所述证券买卖的意见。投资者不应以本文作为投资决策的唯一参考因素。市场有风险，投资须谨慎。
㈡ 杠杆交易货币，持仓赚取利息，同时用外汇期权对冲而套利。这种事太明显了，是否已经没套利空间了
1楼回答正确，期权费用高于你赚取的利息。
我还想过用两个平台，一个高利息，一个低利息的平台，反向做单，锁定风险。然后吃利息差。
其实也可以。但是就是资金利用比貌似不大。
资金小了没意思，资金大了不敢玩。
㈢ “对冲基金”与“杠杆基金”是什么
杠杆基金是对冲基金的一种。
一、采用对冲交易手段的基金专称为属对冲基金(hedge fund)也称避险基金或套期保值基金。
对冲基金是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，意为“风险对冲过的基金”。
二、杠杆基金是对冲基金的一种。国内的杠杆基金属于分级基金的杠杆份额（又叫进取份额）。分级基金是指在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类份额，并分别给予不同的收益分配。
㈣ 对冲基金杠杆作用
对冲基金杠杆作用内容包括：
对冲基金 杠杆
什么是对冲基金
对冲基金的概念
何谓对冲基金 http://ningbowuliugongsi.blog.hexun.com/24287550_h.html
国际对冲基金
什么叫对冲基金
对冲基金风云录
对冲基金是什么意思
何为对冲基金
㈤ 期货交易员如何利用期权对冲
期权杠杆高，占用资金少。不但能达到对冲的效果，还有平抑收益曲线的作用。
㈥ 请通俗易懂的讲解一下对冲，期权和期货的意思
我答了,但被网络删了,打字挺累的,你到网络里自己搜吧,搜 对冲 再搜 期权 再搜 期货. 解释的很清楚.
㈦ 金融里通常所说的杠杆到底是什么意思 是对冲吗
杠杆放大资复金倍数。比如你花10元钱的制保证金买明年100元的西瓜，到期你支付90元钱西瓜就属于你的了。你通过10元钱买了一份100元钱西瓜的期权合约，相当于1：10比例的一个杠杆。对冲是你买与投资标的负相关的金融产品。简单的说，就是你怕西瓜价格下跌，于是买了一份能规避风险的期权，一旦下跌你原来的10元保证金不会受太大的损失。这概念不好解释，希望你懂了。
㈧ 期权对冲是什么
对冲期权是指将两次期权交易或期权与期货交易结合起来应用 。对冲期权一般可分为期权与期权的对冲和期权与期货的对冲交易。
期权与期权的对冲交易案例分析
期权与期权的对冲交易是指投资者在购买某种综合股票指数的看涨期权的同时，购进一份该综合股票指数的看跌辨权合约，以乙种期权的盈利来补偿另一种期权的损失。
例如，某投资者于1993年1月份购买了6月份到期、协定价格为150的纽约证券交易所综合股票指数的看涨期权，两个月后.该股票指数期货合约价格上涨到165，这时，该投资者净收入为(165一150)×500二7500美元，保险费点数为10.5，则保险费为10.5×500=5250美元。由于该期权到6月份才到期，如果股市继续看好，其盈利还会增加。但是，股市变幻无常，也有可能上涨反跌。这样.对该投资来说，则会前功尽弃。因此，该投资者在3月份购进一份6月份到期的纽约证券交易所综合股票指数期货合约的看跌期权。假设3月份时的6月份到期的看跌期权的保险费点数为15.5点，则保险费为15.5×X500=7750美元。到6月份可能会出现以下两种情况：一是该指数继续上升，比如上升到180点，则该投资者通过行使其看涨期权，盈利为：(180-150)×500=15000美元。减去看涨期权的保险费5250美元。净利润为9750美元。由：厂该投资者3月份还购买了一份看跌期权，当股市继续上涨时，就可让其到期作废，但购买这张看跌期权的成本要从赢利中扣除，即9750-7750=2000美元，投资者实际赢利为2000美元。第二种情况是股市从3月份开始逆转下滑，则该投资者在看涨期权上的损失可以通过行使看跌期权加以弥补。
㈨ 合约爆仓靠Bitoffer期权对冲可以吗
理论上来说是可以的，举个例子吧：
例如你在“虎符”上看到的比特币价格是10000美元，假设你用2000元开20倍杠杆做多，同时在BitOffer开1张看跌期权对冲（20美元），当比特币下跌500美元，跌幅5%；20倍杠杆做多，合约爆仓，亏损2000元；看跌期权盈利500美金，也就是3500元；那么净利润就是3500-2000-140=1360元。
㈩ 个股期权的杠杆优势在哪儿
杠杆，一提到这个词语，我们通常的第一印象都是配资。杠杆的含义是由于固定的费用成本或财务费用的存在，导致某一变量以小幅度波动变动时，另外一个相关的财务变量便会以较大的幅度变动.
场外个股期权，是一种比配资更有优势，资金运用效率更高，可以更好地控制风险的合法金融工具。
我们首先来看一看个股期权的杠杆比率，个股期权具有天生高杠杆的特点，杠杆倍数的不同受期权合约费用的影响，例如：%5的期权费，杠杆费用就为20倍，%10期权费，杠杆比例就为10倍，股票期权一般期权费用都是在%5-%10的这个区间，也就是杠杆为10到20倍，并且没有任何配资利息成本，而配资在市面上大部分都是1-5倍，配资年息在%12以上.，由此可以看出，个股期权的杠杆比例远超股票配资.这也是么那么多人选择个股期权的原因。
在来说个股期权的抗风险能力，我们在用配资和期权来比较一下，股票配资有一条强行平仓的条款，很多投资人都被卡在了这个门槛之下，资金的波动常常会淘汰一批配资客户，或者陷入亏损的黑洞，最后只能演变成赌博式的风险交易中。
而个股期权就算在行情受到大幅度冲击的环境下，他的亏损是不会受到直接影响的，因为价格变动中的亏损不需要自身承担，只需要守株待兔，静观锁定该笔交易能达到的最大限度，保持一个较为良好的心态就能持仓。
再来对比一下他们的收益能力
股票配资：股票的价格》买入价=收益，价格如果出现回流，就在投资者的本金里面直接扣钱以做抵押.
股票期货：股票价格-买入价的收益必须大于期权的费用，才能实现盈利.
由于杠杆大小的不同，上涨初期配资的收益会比期权大，从长远来看，个股期权的收益率便会稳超配资收益。
做大事最需要的就是精确的判断。尤其是金融投资领域，敏锐的意识和高杠杆的金融工具将会成为你翱翔的翅膀.