Ⅰ 什么是银行杠杆比率，具体计算公式是什么
银行杠杆率是一个衡量银行负债风险的指标。
银行杠杆率的计算方式为一级资本除以总资产，包括表内和表外资产。公式：一级资本/总资产。
表内资产按名义金额确定，表外资产则存在换算的问题。其中对于非衍生品表外资产按照100%的信用风险转换系数转入表内，而对于金融衍生品交易采用现期风险暴露法计算风险暴露。
(1)银行杠杆有那些扩展阅读：
虽然杠杆率指标计算简单，但其有效性也依赖于其在金融体系中应用的广泛性。由于银行混业经营的趋势不断深入，金融机构拥有越来越多复杂的表外结构，更加复杂的衍生产品交易等使杠杆率的准确计算存在相当的困难。
杠杆率是一个衡量公司负债风险的指标，从侧面反映出公司的还款能力。杠杆率的倒数为杠杆倍数，一般来说，投行的杠杆倍数比较高，美林银行的杠杆倍数在2007年是28倍，摩根士丹利的杠杆倍数在2007年为33倍。
Ⅱ 什么是投资银行的杠杆
在20倍的高杠杆放大作用下,各大金融集团在次贷危机中的投资损失率达到18%至66%,平均损失约30% 次贷危机席卷了整个发达国家的金融体系。除了美国的Countrywide、新世纪金融公司以及英国的诺森罗克银行、北岩银行等业务相对集中于抵押贷款领域的机构遭受重挫外，美林证券、花旗集团、瑞士银行等大型综合银行或投资银行也未能幸免。 尽管美林有大量相对稳定的经纪业务，尽管花旗有大量的零售银行业务和全球化的分散投资，尽管瑞士银行因其低风险的财富管理业务一贯享受着最高的信用评级;尽管房地产抵押贷款只是它们众多利润源中的一个，而且贡献并不大——但正是这个不起眼的业务让这些金融巨头们遭受了沉重的打击。 金融集团希望通过复杂的业务结构来分散风险，用精细化的测算来拨备风险，但从上世纪80年代初的垃圾债危机、到1987年黑色星期五中的组合投资保险策略隐患、90年代末长期资本管理公司的套利危机、再到此次次贷危机，大型金融集团在历次金融创新产品危机面前不堪一击，“风险分散”和“流动性拨备”都变得毫无意义。 虽然在此次次贷危机中，中资企业损失较小，但在中国的金融发展过程中，到处都需要创新，到处都可能是创新的“地雷”，美国的次贷危机也许能给我们更多启示。 多收益源不能分散风险美林证券与贝尔斯登是次贷危机中损失较大的两大投资银行，但从他们的业务结构看，包括了股权、固定收益、投资银行、交易清算、私人客户理财和资产管理等多个部门，涉及代客交易、交易清算、结构化产品设计销售、做市商、自营交易、风险套利(套利并购重组事件)、传统套利(套利价差)、证券出借、证券化产品发行和投资、融资、并购重组、私人股权投资、财富管理、资产管理等多项业务。 除了抵押贷款证券(MBS或ABS)外，他们的业务还涵盖了国内股票、国际股票、国债、市政债、公司债、垃圾债、可转换证券、股票衍生工具、利率互换产品、外汇互换产品、商品期货、对冲基金等多种产品。 雷曼兄弟等亦是如此，其业务结构是一个极其庞杂的体系，每个结点都充斥着风险，他们希望通过多结点来分散这种风险。 现实中，他们也确实做到了这一点。一般来说，美国大型投资银行的收益来自于五方面:自营(Principal Transations)、投资银行(Investment Banking)、抵押贷款服务权收益(MortgageServicingFees)、佣金收益(Commissions)和资产管理收益(Asset Management)。而花旗、瑞银等以银行业务为主的大型金融机构，其业务结构就更加复杂，收益源也更加广泛。 但问题是，金融机构的高杠杆可能会完全对冲掉多收益源的风险分散作用。 大机构次贷损失30%经过上百年的发展，欧美的金融机构都建立了一套严格的流动性和资本金管理体系，其核心是:集团根据情景分析和压力测试，计算出在发生危机事件时所需要的最大流动性，这个流动性需求将主要通过资本金来满足。 即，公司的资本金应该可以保障公司在发生极端事件、且不能进行外部融资情况下，不用变卖资产就能够满足正常的债务偿还需求、法定资本金需求和一定概率下或有负债的发生额(担保、资本承诺等)，并可满足危机发生时抵押品价值贬损所导致的抵押融资额减少、甚至无法获得抵押融资时的资金需求，以及公司长期债被降低一级时衍生品交易中所产生的追加保证金要求。 为了保守起见，金融集团一般都会要求其现金资本和其他备用流动性所构成的流动性池应该大于危机发生时的最大资金需求——贝尔斯登和美林都要求其流动性资源应是短期无抵押融资的1.1倍以上，而雷曼兄弟则要求其流动性池里至少要保持20亿美元的富余流动性。此外，美林还要求它的长期资本资源至少要比长期资产需求多出150亿美元，这一原则也同样被用于新巴塞尔协议中对银行风险的监管。 精确的数量化管理似乎给公司稳健经营提供了足够的保障，而它的一个现实结果就是各家金融机构都放心大胆地使用较低的拨备和较高的财务杠杆。美国证券公司平均的总财务杠杆(总资产/股东权益)大于20倍，而净财务杠杆((总资产-低风险资产)/有形股东权益)在15倍左右，商业银行平均的总财务杠杆则在12倍左右。高杠杆虽然提高了资本回报率，却也对风险的估算提出了更高的要求，一旦公司低估了风险，导致拨备额不足，将使单一业务的风险在20倍的杠杆作用下，放大至整个集团。 以贝尔斯登为例，总杠杆率、净杠杆率分别为30倍、16倍，只要总资产中的3%、风险资产中的6%发生净损失，就会产生致命后果——公司现有130亿美元的有形股权资本、正常情况下每年可产生20亿美元的税前利润，即，可承受的最大亏损就是150亿美元，而公司在抵押贷款上的投资达到560亿美元，其中的20%发生问题就将是致命打击。 而对于美林来说，表外风险头寸则是一个潜在的威胁，其一年内抵押贷款证券化的表外承诺额就高达470亿美元，一年内如发生降级等特殊事件所导致的追加保证金或回购承诺要求达到630亿美元，两项相加就达到1100亿美元，而公司的有形资本金不到400亿美元，即使加上其他备用流动性，最多也只有630亿美元。实际上，公司总财务杠杆率、净财务杠杆率分别为20倍、13.8倍，如果总资产损失5%以上，风险资产损失7%以上，就将导致破产危机。 实际上，正是高杠杆让金融控股集团在金融创新过程中变得异常脆弱——如果金融集团将总资产平均分布在20项业务上，那么，在20倍杠杆下，每类资产50%的损失将导致集团资本金损失一半，而在次贷危机中，各大金融集团的投资损失率在18%至66%之间，平均损失30%左右。 贝尔斯登卖股权给中信真实原因在成熟业务上，经过多年的数据、经验积累，欧美市场上的成熟金融机构对于风险的估算确实已经比较准确，足以支持其低拨备下的高杠杆运作，并成为其在收益率上战胜新兴市场金融机构的有力武器。 但在金融创新过程中，由于历史数据较短，风险的估算常常发生偏差——这种偏差不是一两家金融机构的偏差，而很可能是系统性的偏差，比如次贷危机，AAA的次贷最终被证明是整个金融系统在房地产牛市行情中的整体估价错误。 其结果是，当危机真实发生时，实际的流动性需求可能远远超过公司的估算:抵押品价值的贬损程度可能超过预期，从而要求更多的保证金支持——没有一个机构会为AAA级的债券拨备出30%的贬值空间(真实的拨备额不到2%)，为AA级债券拨备出60%的下跌空间。 实际上，当危机到来时，所有次级贷款的价值都发生了大幅贬损，AAA级债券目前已累计下跌30%以上，AA级下跌60%，A级跌幅超过70%，直追BBB及BBB-80%左右的累计跌幅。尽管各大金融集团都以AAA及AA级次贷为主，但各大金融集团在次贷中的投资损失率都达到20%以上。 此外，或有负债可能在某一时刻被要求全部兑现——次贷危机中的回购协议成为许多金融机构的致命伤，按照历史的估算，售出的次贷被要求回购的概率仅为1%至2%，但当危机发生时，几乎所有次贷的违约率都上升到10%、甚至20%以上，从而被要求全面回购;抵押融资渠道可能大幅萎缩，目前新的次贷发行几乎成为不可能;而公司信用评级可能被连降几级，从而在次贷以外其他衍生品的交易上被要求大额追加保证金......总之，针对金融创新产品的拨备可能完全不够，它将吃掉所有的富余流动性和公司计划用以扩张的资金，甚至会消耗其他业务的拨备额，并引发全面裁员。 宁选高风险不选高杠杆金融创新过程中风险的估价通常是不准确的，金融集团希望用复杂的业务和分散的收益点来降低单一事件的冲击力，但金融企业的高杠杆放大了单一事件的冲击力，使单一业务的风险可能会感染其他业务，并危机整个集团的安全——实际上，在投资银行平均15倍左右的净财务杠杆和20倍以上的总财务杠杆下，5%以上的风险资产亏损将给公司带来致命打击。不仅如此，危机还对股价产生了长远的影响，限制了企业在其他高速成长领域上的扩张速度。 如果把金融机构的三要素绘成一个三维图，波动性、收益率和杠杆率。那么，对于金融集团来说，在新业务上杠杆率的控制尤其重要，因为此时波动率的数据变得不那么可信了，一旦风险失控，低杠杆的集团能够将风险控制在局部，从而可以发挥真正的金融集团多收益源分散风险的作用，在低谷中趁机收购其他企业;与之相对，高杠杆的集团将使风险扩大至整个集团，从而成为低谷中的被猎食者。 在金融创新中，唯一安全的是现实的拨备，而不是信用评级或其他基于历史数据的模拟测算。 金融创新过程中，控制杠杆是分散业务风险的前提，是控制创新业务风险范围的必须。“可以承受高风险，绝不承受高杠杆”的原则，不仅适用于新产品的拓展，也同样适用于跨地域的扩张，在新地理市场上，当风险不可测时，控制杠杆比控制风险更重要。
Ⅲ 请问银行业务里的杠杆率具体指的是什么
你要找的是不是财务杠杆率？
财务杠杆概念：无论企业营业利润多少，债务利息和内优先股的股利都是固定容不变的。当息税前利润增大时，每一元盈余所负担的固定财务费用就会相对减少，这能给普通股股东带来更多的盈余。这种债务对投资者收益的影响，称为财务杠杆。财务杠杆影响的是企业的税后利润而不是息前税前利润。
财务杠杆率等于营业利润与税前利润之比，反映由于固定的债务存在，财务费用（利息）对保险企业利润的影响程度。在一定程度上反映企业负债的程度和企业偿债能力，财务杠杆率越高反映利息费用越高，导致ROE指标越低。
Ⅳ 金融杠杆理论是什么
简单地说来就是一个乘号（*）。使用这个工具，可以放大投资的结果，无论最终的结果是收益还是损失，都会以一个固定的比例增加，所以，在使用这个工具之前，投资者必须仔细分析投资项目中的收益预期，还有可能遭遇的风险.
Ⅳ 银行去杠杆化是什么意思
“去杠杆化”是指金融机构或金融市场减少杠杆的过程，而“杠杆”指“使用较少的本金获取高收益”。这种模式在金融危机爆发前为不少企业和机构所采用，但在金融危机爆发时会带来巨大的风险。
当资本市场向好时，高杠杆模式带来的高收益使人们忽视了高风险的存在，等到资本市场开始走下坡路时，杠杆效应的负面作用开始凸显，风险被迅速放大。
对于杠杆使用过度的企业和机构来说，资产价格的上涨可以使它们轻松获得高额收益，而资产价格一旦下跌，亏损则会非常巨大，超过资本，从而迅速导致破产倒闭。
(5)银行杠杆有那些扩展阅读：
金融危机爆发后，高“杠杆化”的风险开始为更多人所认识，企业和机构纷纷开始考虑“去杠杆化”，通过抛售资产等方式降低负债，逐渐把借债还上。这个过程造成了大多数资产价格如股票、债券、房地产的下跌。
当国际金融机构和投资者去杠杆化时，一般不会对中国产生显著的负面效应。在这一问题上，中国经济目前受到的最严重的影响表现在，国际商业银行在缩减其资产负债表规模的过程中，贸易信贷也受到了波及。
Ⅵ 兴业银行外汇业务 有没有杠杆，国内还有哪些银行有外汇业务 杠杆分别是多少
国内都是没有杠杆的，想做杠杆的还是选择外盘吧，但要选择有正规监管的平台资金安全有保证。
Ⅶ 银行业有多少杠杆要去有多少风险要防
第一来，“是否存在同业融入资金源余额占比负债总额超过三分之一的情况”、第二“是否通过大量发行同业存单，甚至通过自发自购、同业存单互换等方式来进行的同业理财投资、委外投资、债市投资，导致期限错配，加剧流动性风险隐患”。到了4月10日，银监会再发《关于银行业风险防控工作的指导意见》中强调：“督促同业存单增速较快、同业存单占同业负债比例较高的银行，合理控制同业存单等同业融资规模”。