❶ CTP綜合交易平台是什麼東西 最近經常在論壇上看到這個詞，是什麼新版的交易軟體嗎有什麼優勢啊
CTP就是上來海期貨交易所成立的自一個公司開發的一個平台，這個平台提供了開放的介面，讓有編程能力的交易者能夠開發自己的個性化下單軟體，甚至讓交易者能夠把主機託管在交易所機房，從而實現最為快捷的交易速度，是實現高頻交易等功能的基礎。如果你的編程能力夠強，就可以拋棄傳統的這些博易大師、文華財經之類的軟體，編寫出一套屬於你自己的交易軟體，並且可以實現盤中實時測試交易模型之類的功能。
更詳細的介紹可以看我參考資料里的鏈接。
❷ 量化投資者是如何獲取實時行情數據的呢
基本都是自己封裝CTP介面，程序端實現多賬戶、多策略的行情信號接收和委託提交/回報處理。也可以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 這樣的封裝的比較好、多介面統一API的項目直接整合到程序化平台的項目中使用。
通過程序介面用證券、期貨賬號登錄後訂閱品種的行情，證券、商品期貨、股指期貨、期權（全真模擬，9號就有實盤行情）都可以接收交易所的快照數據（例如商
品、股指都是500ms一個快照，數據結構也比較完整）。然後交易平台可以把行情數據廣播給各個策略程序，程序根據量化策略的邏輯判斷是否下單？掛單的方
式如何？掛單失敗是否追單？如何追單？
策略程序判斷要下單，則提交指令到程序化交易平台，平台把各個帳號各個品種中策略的邏輯持倉匯總為實際持倉，然後通過介面提交委託，並且處理委託回報。
行情數據一方面廣播給策略程序，一方面自己存資料庫，存下來的數據通過完整性檢測後，可以自己合成低頻率的數據，如1分鍾、30分鍾、1小時、日度等等，這些數據會被用於策略回測，也可以用於市場微觀結構的觀察和研究，例如可以通過優化掛單方式來降低交易滑點。
目前量化投資做的比較好的是微量網
❸ 用ctp進行程序化交易時，怎麼獲得主力合約代碼
用循環選出持倉量最大的合約就是主力合約了
❹ 期貨下單失敗，平倉量超過持倉量是怎麼回事啊明明是買10手，賣10手啊
1、在「查委託」，查詢是否有已經報入還未成交的委託。
2、查看是不是平倉方向專反了。多單應該是賣出屬平倉，空單應該是買進平倉。
3、如果是上海交易所的品種，如果當天平倉，查是否選擇的「平今」。
4、饞看是否是漲跌停板。漲停板意味著此時漲停板上只有買家，而沒有賣家，空頭平倉需要買入持倉，但此時市場上沒有交易對手（只有同方向的買家，而沒有賣家），所以漲停板空頭平倉是不一定能成交；跌停亦同理。
注意：
1、期貨行情有時候往往價格變動很快，這時候平倉一定不能慌亂，以免下錯指令而耽誤最佳交易時機。
2、漲跌停板如果持倉方向和漲跌停方向一致，這時候賬戶只盈利的則不要急著平倉；如果持倉方向和漲跌停方向相反則要等待時機平倉，重要的是盡量避免持有反向倉位到漲跌停板。
❺ 期貨賬戶非交易時間什麼時候可以登陸嗎
一、非交易時間期貨賬戶不能隨時登錄
目前絕大多數投資者使用的交易軟體都屬於主流的CTP系統，出於數據安全的考慮，期貨公司每天都需要對這個系統進行初始化並重新啟動，存在一個過渡時間。
所以在系統尚未開啟之前，投資者使用自己的期貨交易賬戶是無法登錄上期貨交易軟體的。
二、期貨賬戶可登錄時間
一般情況下，投資者可使用自己的期貨交易賬戶登錄期貨交易軟體的時間為：
交易日的白天 08:00-17:00
交易日的晚上 20:00-02:30
具體登錄時間要根據所在的期貨公司系統啟動時間而定，可能會有所差異。
三、期貨CTP盤後查詢系統——非交易時間也能登錄
不少投資者在收盤後有復盤的需求，需要在非交易時間查看自己的期貨交易情況，但非交易時間是無法登錄交易系統的。為此，有些期貨公司啟用期貨CTP盤後查詢系統，可查詢近一個交易日的詳細數據，包括持倉、成交明細、委託等。如下圖所示。
❻ 期貨鑫管家監控 修改持倉 ctp倉位不足 平不了 什麼意思
【修正持倉來】直接使用主賬自號平倉，子賬號需要修正持倉；如果使用了孫賬號，當子賬號直接平倉或被風控強平時，孫賬號需要修正持倉。修正時，在監控終端中選中子賬號，再點擊主菜單的「工具」、「修正持倉」，然後將合約設為已平倉的合約，買賣設為平倉方向，開平設為平倉或平今，價格設為實際成交價格，數量設為平倉數量，點擊「確定」按鈕。
❼ 什麼是期貨CTP平台
期貨交易通道分金仕達和CTP，CTP只是一個通道而已。
❽ CTP如何用SubscribeMarketData訂閱所有合約
同問。每次有新合約都要手動輸入。。。
❾ 期貨CTP非交易時間：不能登錄，該如何查看持倉
不在交易時間段登錄不了CTP，登錄不了CTP自然也查不到持倉