『壹』 什麼是COT持倉報告COT包括哪些
所謂COT，即CommitmentOf Traders，是交易者委託書的縮寫。它是由美國商品期貨交易委員會每周五收市後發布的到當周二為止的紐約商品交易所（COMEX）期貨市場中的交易數據，即當周和前一周的持倉數量和倉位變化。
COT包括三部分交易者的數據：
1.對沖基金等從事投機交易的大機構交易者，稱為非商業性交易商。他們交易的主要目的是從交易中獲利，因此無論金價漲還是跌，都可能進行交易獲利。通常他們不會買賣實物，只在賬面上交易。
2.黃金礦山、首飾製造商等從事黃金業務的機構，稱為商業性交易商。他們交易的主要目的是鎖定價格，避免在價格出現大幅波動時造成損失。為此，他們往往會在預期金價還要下跌時，提前賣出黃金；或者在預期金價將要上升時，提前買入黃金；避免損失。他們可能會要求實物交割，也就是用實物黃金代替賬面交易。
3.散戶，通常稱為不可報告的小投機者，是實力較差的普通投資者。主要是跟風操作。
COT數據分為3類：多頭倉位、空頭倉位和套利倉位，即通常所說的鎖倉，同時持有多頭和空頭倉位，賺取價差。
普遍認為大投機商的持倉方向會決定金價的走勢。所以人們最關心的就是大投機商倉位的變化，尤其是凈多頭倉位的增減。如果凈多頭倉位（也就是多頭倉位減去空頭倉位的凈值）上升，則表明大投機商試圖推動金價上漲。但是如果凈多頭倉位過高，例如達到歷史高位，則在短期內有可能導致金價下跌。因為他們雖然買入多頭期貨倉位，但並不打算得到並持有實物黃金，所以必須在到期之前將該合同清算，也就是簽下賣出的空頭合約，才能保證市場平衡。所以在賣出時會使金價反向移動。
『貳』 在期貨軟體中怎麼可以看到空單與多單的持倉多少
1、在期貨復軟體中點擊制查詢當日記錄，就可以看到空單與多單的持倉多少。
2、通過軟體裡面查有一個持倉報告，可以看到持倉。
期貨軟體就是向使用者提供期貨信息或傳遞期貨交易指令的計算機程序。期貨軟體按功能可分為：期貨行情軟體、期貨分析軟體、期貨資訊軟體、期貨交易軟體和期貨智能交易系統。
(2)商品持倉報告擴展閱讀
現貨和期貨里有多頭和空頭2個概念,多頭就是低價買高價賣,空頭就是高價賣低價賣說白了做多頭的看行情漲,做空頭的看行情跌.而多頭持有的合約就是多單,空頭持有的合約就是空單
期貨交易中，持有期貨合約頭寸，稱為持倉。其中，持有看漲行情的頭寸，稱為持有多單，簡稱為多單或持多
『叄』 如何看持倉報告，以連大豆為例
首先登陸 大連商品交易所網頁 http://www.dce.com.cn/
然後點擊上面的『數據服務』--『統計數據』；進入另外一個界面之後點擊左邊的『日成交持倉排名』，接著你可以自由選擇『查詢日期』（默認最近一個交易日）；『品種』（默認大豆）；『成交量』＆『買持倉』＆『賣持倉』（可以同時選擇或者單選）；合約（如你要查詢09年1月份交割的大豆，你可以輸入a0901）
上海期貨交易所 http://www.shfe.com.cn/ 交易信息--每日交易排名
鄭州商品交易所 http://www.czce.com.cn/ 交易信息--最新數據--持倉排名
就是大連的要逐一去輸入品種，上海＆鄭州的都是全部品種一次列出的～
『肆』 持倉是什麼意思
持倉通俗的講，就是投資者股票賬戶中有多少投資產品，沒有產品叫空倉，有產品叫持倉。
『伍』 怎麼看期貨期權持倉報告
上面所說的「期貨」和「期貨與期權」兩類持倉報告，其格式又可分為「簡短」（short format）和「詳細」（long format）兩種。「簡短」格式將未平倉合約分為「可報告」（reportable） 和「非報告」（nonreportable）。「可報告」頭寸包括「商業」（commercial） 和「非商業」（non-commercial）、套利、與前次報告相比的增減變化、各類持倉所佔比例、交易商數量等。「詳細」格式在前者基礎上增加了頭寸集中程度（4個和8個最大的交易商）。
1 － 非商業頭寸。一般認為非商業頭寸是基金持倉。在當今國際商品期貨市場上，基金可以說是推動行情的主力，黃金當然也不例外。除了資金規模巨大以外，基金對市場趨勢的把握能力極強，善於利用各種題材進行炒作。並且它們的操作手法十分兇狠果斷，往往能夠明顯加劇市場的波動幅度。
2 － 商業頭寸。一般認為商業頭寸與金礦、現貨商有關，有套期保值傾向。但實際上現在說到商業頭寸就涉及到基金參與商品交易的隱性化問題。從2003年開始的此輪商品大牛市中，與商品指數相關的基金活動已經超過CTA基金、對沖基金和宏觀基金等傳統意義上的基金規模。而現有的CFTC持倉數據將指數基金在期貨市場上的對沖保值認為是一種商業套保行為，歸入商業頭寸范圍內。另外，指數基金的商品投資是只做多而不做空的，因此他們需要在期貨市場上進行賣出保值。
3 － （可報告頭寸的）總計持倉數量。在非商業頭寸中，多單和空單都是指凈持倉數量。比如某交易商同時持有2000手多單和1000手空單，則其1000手的凈多頭頭寸將歸入「多頭」，1000手雙向持倉歸入「套利」頭寸（SPREADS）。所以，此項總計持倉的多頭＝非商業多單+套利+商業多單；空頭＝非商業空單+套利+商業空單。
4 － 非報告頭寸。所謂非報告頭寸是指「不值得報告」的頭寸，即分散的小規模投機者。非報告頭寸的多頭數量等於未平倉合約數量減去可報告頭寸的多單數量，空頭數量等於未平倉合約數量減去可報告頭寸的空單數量。
5、6、7 － 多頭、空頭和套利。上面已經說到，非商業頭寸的多頭和空頭都是指凈持倉，而商業頭寸和小規模投機頭寸都是指單邊持倉數量。
8 － 合約單位。Comex黃金期貨的一張合約，即一手的數量為100盎司。Comex黃金期貨的交易月份為即月、下兩個日歷月和23個月內的所有2、4、8、10月，以及60個月內的所有6月和12月。最小價格波動為0.10美元/盎司，即10美元/手。合約的最後交易日為每月最後一個工作日之前的第三個交易日。交割期限為交割月的第一個工作日至最後一個工作日。級別及品質要求：純度不低於99.5％。
9 － 未平倉合約數量，是所有期貨合約未平倉頭寸的累計，是期貨市場活躍程度和流動性的標志。簡單地說，如果一個新的買家和新的賣家進行交易，未平倉合約就會增加相應數量。如果已經持有多頭或空頭頭寸的交易者與另一個想擁有多頭或空頭頭寸的新交易者發生交易，則未平倉合約數量不變。如果持有多頭或空頭頭寸的交易者與試圖了結原有頭寸的另一個交易者對沖，那麼未平倉合約將減少相應數量。從近兩年數據來看，未平倉合約數量達到40-42萬手時往往意味著資金面出現一定壓力，但可能會如何影響金價走勢還需要結合具體情況分析。
10、11、12 － 與上周數據相比的變化情況；各類頭寸占未平倉合約數量的百分比；每一類交易商的數量。
『陸』 如何解讀CFTC持倉報告
目前，CFTC 於美國東部時間每周五 15:30（北京東8區時間比美國西5區時間要延後13小時，為每周六凌晨4:30） 公布當周二的持倉數據。持倉報告分為「期貨」和「期貨與期權」兩種。通常所說的持倉報告是指前者，當然，了解期權頭寸的變化情況也有助於我們追蹤和分析基金動向。
上面所說的「期貨」和「期貨與期權」兩類持倉報告，其格式又可分為「簡短」和「詳細」兩種。「簡短」格式將未平倉合約分為「可報告」(reportable) 和「非報告」。「可報告」頭寸包括「商業」和「非商業、套利、與前次報告相比的增減變化、各類持倉所佔比例、交易商數量等。「詳細」格式在前者基礎上增加了頭寸集中程度（4 個和 8 個最大的交易商）
1 － 非商業頭寸。一般認為非商業頭寸是基金持倉。在當今國際商品期貨市場上，基金可以說是推動行情的主力，黃金當然也不例外。除了資金規模巨大以外，基金對市場趨勢的把握能力極強，善於利用各種題材進行炒作。並且它們的操作手法十分兇狠果斷，往往能夠明顯加劇市場的波動幅度。
2 － 商業頭寸。一般認為商業頭寸與金礦、現貨商有關，有套期保值傾向。但實際上現在說到商業頭寸就涉及到基金參與商品交易的隱性化問題。從2003年開始的此輪商品大牛市中，與商品指數相關的基金活動已經超過CTA基金、對沖基金和宏觀基金等傳統意義上的基金規模。而現有的CFTC持倉數據將指數基金在期貨市場上的對沖保值認為是一種商業套保行為，歸入商業頭寸范圍內。另外，指數基金的商品投資是只做多而不做空的，因此他們需要在期貨市場上進行賣出保值。
3 － （可報告頭寸的）總計持倉數量。在非商業頭寸中，多單和空單都是指凈持倉數量。比如某交易商同時持有2000手多單和1000手空單，則其1000手的凈多頭頭寸將歸入「多頭」，1000手雙向持倉歸入「套利」頭寸。所以，此項總計持倉的多頭=非商業多單+套利+商業多單；空頭=非商業空單+套利+商業空單。
4 － 非報告頭寸。所謂非報告頭寸是指「不值得報告」的頭寸，即分散的小規模投機者。非報告頭寸的多頭數量等於未平倉合約數量減去可報告頭寸的多單數量，空頭數量等於未平倉合約數量減去可報告頭寸的空單數量。
5、6、7 － 多頭、空頭和套利。上面已經說到，非商業頭寸的多頭和空頭都是指凈持倉，而商業頭寸和小規模投機頭寸都是指單邊持倉數量。
8 － 合約單位。Comex黃金期貨的一張合約，即一手的數量為100盎司。Comex黃金期貨的交易月份為即月、下兩個日歷月和23個月內的所有2、4、8、10月，以及60個月內的所有6月和12月。最小價格波動為0.10美元/盎司，即10美元/手。合約的最後交易日為每月最後一個工作日之前的第三個交易日。交割期限為交割月的第一個工作日至最後一個工作日。級別及品質要求：純度不低於99.5%。
9 － 未平倉合約數量，是所有期貨合約未平倉頭寸的累計，是期貨市場活躍程度和流動性的標志。簡單地說，如果一個新的買家和新的賣家進行交易，未平倉合約就會增加相應數量。如果已經持有多頭或空頭頭寸的交易者與另一個想擁有多頭或空頭頭寸的新交易者發生交易，則未平倉合約數量不變。如果持有多頭或空頭頭寸的交易者與試圖了結原有頭寸的另一個交易者對沖，那麼未平倉合約將減少相應數量。從近兩年數據來看，未平倉合約數量達到40-42萬手時往往意味著資金面出現一定壓力，但可能會如何影響金價走勢還需要結合具體情況分析。
10、11、12 － 與上周數據相比的變化情況；各類頭寸占未平倉合約數量的百分比；每一類交易商的數量。
『柒』 cftc持倉報告什麼意思
從持倉量可以分析接下來的行情，如果多頭持倉增加，說明看多的人多，就是要漲，反之亦然！
『捌』 大戶持倉報告制度
您好！《大連商品交易所風險管理辦法》——第五章——第三十一條：交易所實行大戶報告制度。當會員或客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規定的投機頭寸持倉限量80%以上（含本數）時, 會員或客戶應向交易所報告其資金情況、頭寸情況，客戶須通過經紀會員報告。
很明顯，您的問題中甲會員已經達到持倉限額的80%（實際上是100%），需要報告；乙客戶也打到了持倉限額的80%（實際上是95%），當然也要報告的。
歡迎追問！